Questa piccola cappella è stata costruita su iniziativa del frate cappuccino Fray Pablo de Cádiz nel 1701, come sede della società spirituale della Virgen del Camino, da cui deriva il suo nome popolare di Capilla del Caminito. A metà del XVIII secolo, questo nome è stato sostituito con quello di Virgen de las Angustias.
La facciata, sormontata da un campanile, ha un frontespizio in marmo bianco, sul vano del quale è situata la scultura settecentesca, anch'essa di marmo, della Vergine con Cristo morto fra le sue braccia.