Esta pequeña ermita fue construida por iniciativa del fraile capuchino Fray Pablo de Cádiz en 1701, como sede de la sociedad espiritual de la Virgen del Camino, de ahí su nombre popular de Capilla del Caminito. A mediados del siglo XVIII se sustituye este nombre por el de Virgen de las Angustias.
La fachada, rematada por un campanario, tiene un frontispicio de mármol blanco, en cuyo espacio se encuentra la escultura del siglo XVIII, también en mármol, de la Virgen con Cristo muerto en brazos.