Fin dai primi anni del XVII secolo, vi sono tracce di locali stabili, destinati all'attività teatrale della città. Nel corso del secolo successivo, almeno tre edifici erano utilizzati per le rappresentazioni dell’arte drammatica spagnola, la commedia e le opere in francese e italiano. All'inizio del XIX secolo, sul terreno in cui è ubicato il Gran Teatro Falla, mentre la città era occupata dai francesi, fu costruito il Teatro di San Fernando, distrutto più tardi a causa di un incendio.

La chiesa attuale ha le sue origini nella cappella originaria, fu costruita nel 1653 dalla Confraternita del Santo Ángel de la Guarda, vicino al cimitero in cui sono state sepolte le vittime di una grande epidemia che colpì la città nel 1648.

La cappella originaria, a pianta rettangolare, aveva una sola navata coperta da una volta a botte con lunette.  Successivi ampliamenti hanno dato origine alla cappella a pianta latina e navate laterali.