Desde principios del siglo XVII existen vestigios de locales permanentes, destinados a la actividad teatral de la ciudad. Durante el siglo siguiente, al menos tres edificios se utilizaron para representar el arte dramático, la comedia y las óperas españolas en francés e italiano. A principios del siglo XIX, en el terreno donde se ubica el Gran Teatro Falla, mientras la ciudad estaba ocupada por los franceses, se construyó el Teatro San Fernando, posteriormente destruido por un incendio.

En 1885 se iniciaron las obras del Gran Teatro de Cádiz, partiendo del proyecto del arquitecto Adolfo Morales, finalizado en 1910. Se trata de un edificio independiente, de estilo neomudéjar, que en el exterior tiene ladrillos a la vista decorados con arcos de herradura. En el gran salón interior, las cajas se resuelven mediante estructuras de hierro que utilizan decoraciones de inspiración nazarí (musulmana de Granada), mientras que la cubierta se cubre con una lona en la que se representa una bóveda de tipo califal, con escenas alegóricas de la interpretación. letras. Este trabajo fue realizado por los pintores Felipe Abarzuza y Julio Moisés, quienes también crearon la serie de pinturas que decoran el vestíbulo.

Hasta 1926 fue conocido como Gran Teatro de Cádiz, hasta que ese año pasó a llamarse Gran Teatro Falla, en honor al célebre músico gaditano, hijo predilecto de la ciudad.

El Gran Teatro Falla acoge a lo largo del año diferentes tipos de obras relacionadas con las artes escénicas y ha cosechado un gran éxito por ser el escenario en el que, en febrero, tiene lugar el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz.