Accanto alla Parrocchia del Rosario, si eleva l'Oratorio de la Santa Cueva, che è appartenuto alla Congregazione del Retiro Espiritual, fondata a Cadice nel 1730 circa. Tra i suoi membri, vi erano i personaggi più eminenti della società gaditana del XVIII secolo. Uno di questi, il Marchese di Valde-Iñigo utilizzò gran parte della fortuna di famiglia, derivante dal commercio con il Messico, nella costruzione dell'oratorio attuale.